Ouder dan de burcht zelf, en wel uit de 17e en 16e eeuw v.Chr., zijn de zogenaamde schachtgraven; rechthoekige kuilen waarin verscheidene dode leden van de koninklijke familie werden bijgezet. Uit de rijke grafgiften blijken invloeden uit het Nabije Oosten en Kreta. De doden van Mycene kregen sieraden, servieswerk en gouden dodenmaskers mee. Het bekendste dodenmasker is het gouden dodenmasker van Agamemnon. De grafgiften zijn nu te zien in het Nationaal Archeologisch Museum te Athene. Twee complexen van schachtgraven zijn ontdekt, omgeven door een ronde muur; een ervan ligt binnen, het andere buiten de ommuring.
Later werden koningsgraven buiten de burchtmuren in de rotsen uitgehouwen. Uit de 15e en 14e eeuw v.Chr. dateren verscheidene ronde koepelgraven voor de koningen, waaronder de zogenaamde Schatkamer van Atreus de beroemdste en formeel de meest geperfectioneerde is. De koepels zijn telkens gevormd door ringvormig gelegde, elkaar overkragende lagen stenen. Elke laag versmalde de diameter, tot het gewelf met één enkele steen kon worden voltooid. Op soortgelijke wijze werden in de Myceense architectuur ook gangen overwelfd. Voor de rijken waren er kamergraven. Beide graven waren voorzien van rijke bijgraven.
Travel the world 